Regressão e séries temporais em modelamento de dados incompletos

Resumo

Nos últimos anos, os modelos de regressão censurada, modelos com erros nas variáveis, dados de séries temporais ou análise de dados com caudas pesadas podem ser significativamente melhorada e/ou validados com as técnicas baseadas em reamostragem. Assim, em cada categoria de problemas de modelagem de uma questão fundamental é o de ser capaz de estudar melhor as distribuições dos estimadores. A ênfase desta pesquisa será baseada principalmente no estudo e consideração de três modelos muito populares: (A) Os modelos de regressão linear censurados para dados longitudinais irregularmente observados. (B) O modelo de série temporais para sinais não estacionários. (C) modelos inferenciais para distribuições de caudas pesadas. (AU)