Otimizacao nao linear para problemas restritos esparsos de grande porte.

• Processo: 96/01793-7
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Data de Início da vigência: 01 de julho de 1996
• Data de Término da vigência: 30 de junho de 1998
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Marli de Freitas Gomes Hernandez
• Beneficiário: Marli de Freitas Gomes Hernandez
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Otimização não linear
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Esparsidade | Otimizacao Nao Linear

Resumo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um novo software para resolver problemas de otimização não linear de grande porte esparso. Este software deverá ser a implementação de novos algoritmos desenvolvido após uma intensa pesquisa. O programa será dividida em quatro partes o programa principal (SQP) de Programação Quadrática Seqüencial, a formação da matriz Hessiana(ou sua aproximada), a diferenciação automática, e a resolução de sistema linear esparsos. A diferenciação automática será para obtermos as primeiras e segunda derivadas das funções objetivas e restrições. Na formação da Hessiana(ou sua aproximada) exploraremos técnicas as quais podemos obter a Hessiana esparsa. A resolução de sistemas lineares exploraremos os métodos diretos para resolução de sistemas lineares simétricos indefinidos esparsos. Este software será devidamente testado e comparado com outros já existentes. (AU)