Testando contra a presença de componentes não estacionárias

• Processo: 97/06460-9
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 1997
• Data de Término da vigência: 31 de agosto de 1998
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Mariane Streibel
• Beneficiário: Mariane Streibel
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Filtros de Kalman Invariantes
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Filtro De Kalman | Testes Lbi

Resumo

O propósito do trabalho é desenvolver testes LBI (invariante localmente ótimo) para testar a hipótese nula de ausência de componentes não estacionárias não observadas contra a hipótese alternativa de presença de tais componentes. Diferentes processos são considerados para as perturbações e, sob a hipótese alternativa os processos analisados são tendência estocástica, e componente sazonal estocástica. As propriedades do teste, tamanho e poder são investigadas diretamente. (AU)