Premios estendidos, o sistema bonus-malus e modelos de super dispersao associados.

• Processo: 01/02699-4
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Data de Início da vigência: 01 de julho de 2001
• Data de Término da vigência: 30 de junho de 2003
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Nikolai Valtchev Kolev
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Teoria do risco Dependência
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Dependencia | O Sistema Bonus Malus | Somas Aleatorias | Teoria Do Risco

Resumo

Pretendemos estudar somas aleatórias na presença de dependência entre variáveis aleatórias envolvidas. Usamos diferentes medidas (coeficiente de correlação, comonotonicidade, etc.) para quantificar o grau de dependência. Os modelos correspondentes têm aplicações na análise de risco é são modelos de super-dispersão de acordo com as suposições de independência na teoria clássica. Calcularemos e compararemos os prêmios de companhias de seguro e re-seguro que são funções da esperança e variância de somas aleatórias no caso de independência e dependência consideradas. Aplicaremos estes resultados para encontrar a escala mais apropriada para o sistema Bonus-Malus no Brasil. Sugerimos duas extensões do processo DAR (1), baseadas nas somas aleatórias dependentes. Ao longo de todo o trabalho serão feitas simulações aplicando a técnica bootsrap e o método de Monte Carlo. (AU)