Teorias e simulações na abordagem dinâmica do equilíbrio geral com cadeias de Markov

• Processo: 13/17828-1
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Data de Início da vigência: 01 de novembro de 2013
• Data de Término da vigência: 31 de outubro de 2015
• Área do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
• Pesquisador responsável: Ricardo Luis Chaves Feijó
• Beneficiário: Ricardo Luis Chaves Feijó
• Instituição Sede: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP). Universidade de São Paulo (USP). Ribeirão Preto , SP, Brasil
• Município da Instituição Sede: Ribeirão Preto
• Assunto(s): Economia matemática Teoria do equilíbrio geral Cadeias de Markov Processos estocásticos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: cadeias de Markov | colateral | Equilíbrio Geral | mercados incompletos | processos estocásticos | Simulações | economia matemática

Resumo

Propomos um estudo da abordagem teórica do equilíbrio geral em economias dinâmicas que seguem um processo de evolução comandando por cadeias de Markov. O estudo teórico buscará um novo tratamento do equilíbrio geral dinâmico. A ideia de economias dinâmicas markovianas é uma das maneiras mais simples de se modelar os efeitos encadeados de mudanças sequenciais nas variáveis exógenas; supondo-se que enseja aqui um processo específico nas transições entre um estado e outro. Não obstante, essa linha de modelagem ainda está no começo e urge, na literatura, a investigação de modelos de equilíbrio geral em economias estocásticas com hipóteses mais desafiadoras do ambiente em que opera o processo equilibrador. É disto que se trata a presente proposta de pesquisa: aprofundar essa linha de modelagem. Além de avançar-se na especificação de algoritmos para aproximação numérica dos equilíbrios gerais teóricos, para mercados incompletos, usando-se novas técnicas, sem solução de equações de Euler e outras inovações. A pesquisa visa duas metas inter-relacionadas: desenvolver métodos de aproximação numérica do equilíbrio geral dinâmico e estocástico em mercados financeiros e aprimorar a estrutura matemática e o conjunto de hipóteses nos quais o equilíbrio é demonstrado, em especial, aprofundado a análise topológica do problema e investigando a fundo o escopo de supostos abstratos no qual, em cada modelo, o equilíbrio geral é demonstrado. (AU)