Métodos de restrições ativas de segunda ordem para minimização com restrições lineares

• Processo: 06/04477-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de maio de 2007
• Data de Término da vigência: 30 de abril de 2011
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática
• Pesquisador responsável: Sandra Augusta Santos
• Beneficiário: Larissa Oliveira Xavier
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Problemas de programação linear de grande porte Análise numérica
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Metodos De Restricoes Ativas | Problemas De Grande Porte | Reacoes De Confianca | Análise Numérica

Resumo

Este projeto se concentra no problema de programação não linear com restrições lineares sob a ótica de restrições ativas. Os elementos novos são o tratamento das desigualdades, sem a adiçãode variáveis de folga, e o uso de métodos Newtonianos nas faces do politopo. Para os métodos de segunda ordem, o emprego de estratégias livres de fatorações é indicado para tirar proveito daestrutura de esparsidade em problemas de grande porte.

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

XAVIER, Larissa Oliveira. Sobre o uso de regiões de confiança para minimização com restrições lineares. 2011. Tese de Doutorado - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação Campinas, SP.