Estimação da volatilidade integrada através de dados de alta frequência

• Processo: 15/07198-6
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de junho de 2015
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2015
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Luiz Koodi Hotta
• Beneficiário: Victor Freguglia Souza
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 13/00506-1 - Séries temporais, ondaletas e análise de dados funcionais, AP.TEM
• Assunto(s): Estatística e probabilidade Ventilação de alta frequência Análise de séries temporais Técnicas, medidas, equipamentos de medição
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: alta frequência | Medidas Realizadas | Volatilidade Realizada | Séries Temporais

Resumo

O projeto tem como tema a estimação da volatilidade utilizando dados de alta frequência através de medidas realizadas. Os principais objetivos do projeto são: I) introdução a processos difusão; II) estudo das medidas realizadas sugeridas na literatura; III) comparação da eficiência das medidas realizadas para diferentes processos de difusão; IV) efeito de outliers nas medidas realizadas estudadas; e V) aplicação a séries empíricas.