Aplicação de Pesquisa Operacional para análise econômica de investimento

• Processo: 15/09850-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2015
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2016
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional
• Pesquisador responsável: Silvia Maria Simões de Carvalho
• Beneficiário: Yara Verdum Santiago
• Instituição Sede: Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade (CCTS). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Sorocaba , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 10/06822-4 - Solução eficiente de problemas de de programação linear e quadrática de grande porte, AP.TEM
• Assunto(s): Programação linear Investimentos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Modelo de Markowitz | otimização | programação linear | Programação Linear

Resumo

Considerando o atual contexto empresarial, caracterizada por elevada competitividade, é essencial que gestores tomem decisões que contribuam para o pleno desenvolvimento financeiro da empresa. O interesse do investidor, em geral, quando monta uma carteira de investimento, é a maximização do lucro, minimizando o risco de perda de capital. Para que isso se torne possível, o investidor precisa utilizar um modelo matemático que siga esses preceitos. O objetivo desse trabalho é a criação de uma carteira de ações elaborada partindo da teoria de Markowitz, com objetivo de minimizar o risco do conjunto de investimento, mediante um retorno esperado, utilizando a programação linear. (AU)