Ensaios sobre Testes de Raiz Unitária e Cointegração para Séries (quase-) Integradas e Limitadas

• Processo: 15/26287-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de maio de 2016
• Data de Término da vigência: 28 de março de 2019
• Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
• Pesquisador responsável: Marcelo Fernandes
• Beneficiário: Andre Guerra Esteves de Moraes
• Instituição Sede: Escola de Economia de São Paulo (EESP). Fundação Getúlio Vargas (FGV). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Econometria
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Séries (quase-) Integradas e Limitadas | Testes de Cointegração | Testes de Raiz Unitária | Econometria

Resumo

A tese de doutorado proposta neste projeto pretende complementar a literatura de testes de raiz unitária e cointegração para dados limitados (quase-) integrados. Para tanto, busca-se derivar a distribuição assintótica de testes no âmbito multivariado (em particular, os testes de cointegração) e de dados em painel. Muitas séries econômicas e financeiras, como taxas de juros e de câmbio, parecem ser limitadas (quase-) integradas. Todavia, a maioria dos estudos empíricos é baseada em métodos que não levam em conta o caráter limitado das séries (cuja distribuição assintótica é diferente em comparação aos testes que assumem séries não limitadas). Desta forma, como aplicação empírica, propõe-se analisar a hipótese da Paridade do Poder de Compra (PPC) por meio dos métodos sugeridos, porque existem estudos utilizando testes tanto para o caso multivariado quanto para dados em painel.