Complexidade aplicada ao estudo da dinâmica do investimento: um modelo baseado em agentes (ABM) de inspiração kaleckiana

• Processo: 16/17987-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de dezembro de 2016
• Data de Término da vigência: 31 de maio de 2018
• Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Teoria Econômica
• Acordo de Cooperação: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
• Pesquisador responsável: Gilberto Tadeu Lima
• Beneficiário: Adriano dos Reis Miranda Laureno Oliveira
• Instituição Sede: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Simulação por computador
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: abm | Abordagem da complexidade | Dinâmica do investimento | interação entre firmas | Kalecki | Simulação Computacional | Macrodinâmica

Resumo

Apesar dos avanços nos últimos anos, a metodologia tradicional enfrenta dificuldades em tratar questões econômicas que envolvam, por exemplo, heterogeneidade, não-linearidade, informação imperfeita e interação entre os agentes. Esses fatores são colocados no centro da análise pela abordagem da complexidade, nos dando uma alternativa viável e adequada para superar essas dificuldades. Nosso projeto propõe estudar a dinâmica do investimento, cujo tratamento dos determinantes e consequências é problemático usando os pressupostos tradicionais, em um sistema adaptativo complexo. Propomos o desenvolvimento de um modelo de simulação baseado em agentes (ABM) inspirado em formulações de Michal Kalecki, que incorpore crescimento e inovação usando insights Neo-Schumpeterianos, e que seja capaz de mimicar fatos estilizados da literatura empírica sobre investimentos. Pretendemos contribuir à literatura incorporando ao modelo uma dimensão de interação entre as firmas, na decisão dos seus níveis de investimentos, usando regras de otimismo. Essa dimensão não foi tratada por modelos preeminentes da literatura como Possas et al. (2001) e Dosi et al. (2010), que nos servirão de referência, e pode contribuir para avançar no conhecimento sobre os mecanismos da dinâmica do investimento. Ela nos permitirá estudar fenômenos como contágio, crises de confiança e, até, o conceito Kaleckiano de "greve de investimentos" (se emerge e sob quais condições em nosso sistema). (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

OLIVEIRA, Adriano dos Reis Miranda Laureno. Complexidade aplicada ao estudo da dinâmica do investimento: um modelo baseado em agentes (ABM) de inspiração Kaleckiana. 2018. Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA/SBD) São Paulo.