Propriedades ergódicas das cadeias de Markov

• Processo: 16/21006-5
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de dezembro de 2016
• Data de Término da vigência: 30 de novembro de 2018
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Fabiano Borges da Silva
• Beneficiário: Amanda Silvieri Leite de Oliveira
• Instituição Sede: Faculdade de Ciências (FC). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
• Assunto(s): Processos estocásticos Cadeias de Markov Probabilidade
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: cadeias de Markov | Ergodicidade | Matriz de transição | processos estocásticos | Teoria de Probabilidade | Sistemas Dinâmicos Estocásticos

Resumo

Este projeto de iniciação científica tem como objetivo estudar a dinâmica estocástica no espaço de estados das Cadeias de Markov, principalmente no que diz respeito a recorrência e periodicidade, a fim de estudar as propriedades ergódicas do processo. Pretende-se, via este estudo, propiciar ao candidato a aprendizagem de alguns conceitos relevantes na área de sistema dinâmico estocástico. (AU)