Uma introdução ao cálculo estocástico

• Processo: 19/12841-6
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2019
• Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2021
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Fabiano Borges da Silva
• Beneficiário: Giovanna Sboldrim Pascolat
• Instituição Sede: Faculdade de Ciências (FC). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
• Assunto(s): Movimento browniano Estatística de processos estocásticos Equações diferenciais estocásticas Sistemas dinâmicos (matemática)
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Equações Diferenciais Estocásticas | Fórmula de Itô | Martingale | Movimento Browniano | Processo de Markov | Sistemas dinâmicos estocásticos

Resumo

Este projeto de iniciação científica tem como objetivo estudar tópicos de cálculo estocástico, como por exemplo, conceitos de teoria de probabilidade, processos estocásticos de Markov, movimento browniano, martingales e integral de Itô. Pretende-se, via este estudo, introduzir conceitos e resultados relevantes na área de sistemas dinâmicos estocásticos, e propiciar à candidataum primeiro contato com tópicos avançado de matemática e com a pesquisa.