Previsão do preço da energia elétrica baseado em redes neurais artificias no horizonte de curtíssimo prazo: uma análise de variáveis técnicas provenientes de mercados financeiros

• Processo: 19/13220-5
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2019
• Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2020
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica - Sistemas Elétricos de Potência
• Pesquisador responsável: Ricardo Augusto Souza Fernandes
• Beneficiário: Gabriel Pires Sobreira
• Instituição Sede: Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Redes neurais (computação) Rede elétrica inteligente Mercado financeiro Energia elétrica Custos e análise de custo
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Estimação de Preço da Energia Elétrica | Mercado de Energia | Redes Neurais Artificiais | Smart Grids | Mercado de Energia

Resumo

Este projeto de iniciação científica possui como objetivo principal a implementação de abordagem baseada em Redes Neurais Artificiais (RNA) com o intuito de se obter estimações ao preço da energia elétrica para o mercado de Ontario - Canadá. Entretanto, para se atender esse objetivo, busca-se extrair características por meio do cálculo de variáveis técnicas comumente empregadas em mercados financeiros. Na sequência, realiza-se uma seleção de atributos/características para que sejam determinadas as variáveis mais relevantes ao processo de estimação feito pelas RNAs. Assim, busca-se averiguar o desempenho das RNAs frente ao horizonte de curtíssimo prazo, ou seja, estimações para uma hora a frente, as quais são de grande importância aos mercados de energia que, atualmente, se encontram inseridos no contexto de Smart Grids.