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Um método de otimização contínua com critério de parada baseado em uma nova condição sequencial de otimalidade

Processo: 19/18859-4
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Doutorado Direto
Vigência (Início): 01 de setembro de 2019
Vigência (Término): 28 de fevereiro de 2022
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
Pesquisador responsável:Sandra Augusta Santos
Beneficiário:Renan Willian Prado
Instituição-sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:18/24293-0 - Métodos computacionais de otimização, AP.TEM
Assunto(s):Otimização contínua   Algoritmos   Método de lagrangiano aumentado

Resumo

Com o objetivo de resolver problemas de otimização suave com restrições, este projeto visa propor um algoritmo globalmente convergente, inspirado em técnicas do método de Lagrangiano aumentado, e baseado em uma condição de otimalidade sequencial recentemente desenvolvida para o contexto de otimização não suave. Experimentos numéricos acompanharão a análise teórica. (AU)