Introdução à precificação de derivativos em tempo discreto

• Processo: 23/05866-8
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de junho de 2023
• Data de Término da vigência: 31 de março de 2024
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Pedro Jose Catuogno
• Beneficiário: Felipe Batista de Lima Araújo
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 20/04426-6 - Dinâmica estocástica: aspectos analíticos, geométricos e aplicações, AP.TEM
• Assunto(s): Derivativos Custos e análise de custo Probabilidade
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: calculo estocastico | Derivativos | precificação | Probabilidade | calculo estocastico

Resumo

A precificação de derivativos é uma parte fundamental da engenharia financeira. Os derivativos são entidades financeiras cujo valor deriva do valor de outros ativos mais concretos. Options e forward são dois dos tipos de derivativos mais conhecidos. O objetivo desse projeto é apresentar ao bolsista a maneira como os mercados financeiros do mundo real são modelados e como os derivativos podem ser precificados de modo racional. Os pré-requisitos matemáticos são os dois primeiros anos de um programa de graduação em matemática: álgebra linear de dimensão finita, teoria elementar de probabilidade, combinado com a capacidade de seguir uma linha de raciocínio matemático. Este projeto também serve como introdução ao cálculo estocástico desde o ponto de vista da matemática discreta.