Busca avançada
Ano de início
Entree

Introdução à precificação de derivativos em tempo discreto

Processo: 23/05866-8
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de junho de 2023
Data de Término da vigência: 31 de março de 2024
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
Pesquisador responsável:Pedro Jose Catuogno
Beneficiário:Felipe Batista de Lima Araújo
Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:20/04426-6 - Dinâmica estocástica: aspectos analíticos, geométricos e aplicações, AP.TEM
Assunto(s):Derivativos   Custos e análise de custo   Probabilidade
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:calculo estocastico | Derivativos | precificação | Probabilidade | calculo estocastico

Resumo

A precificação de derivativos é uma parte fundamental da engenharia financeira. Os derivativos são entidades financeiras cujo valor deriva do valor de outros ativos mais concretos. Options e forward são dois dos tipos de derivativos mais conhecidos. O objetivo desse projeto é apresentar ao bolsista a maneira como os mercados financeiros do mundo real são modelados e como os derivativos podem ser precificados de modo racional. Os pré-requisitos matemáticos são os dois primeiros anos de um programa de graduação em matemática: álgebra linear de dimensão finita, teoria elementar de probabilidade, combinado com a capacidade de seguir uma linha de raciocínio matemático. Este projeto também serve como introdução ao cálculo estocástico desde o ponto de vista da matemática discreta.

Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa:
Mais itensMenos itens
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ):
Mais itensMenos itens
VEICULO: TITULO (DATA)
VEICULO: TITULO (DATA)