Cálculo de Malliavin com aplicações a finanças

• Processo: 23/08064-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2023
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2024
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Análise
• Pesquisador responsável: Diego Sebastian Ledesma
• Beneficiário: Adair Antonio da Silva Neto
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Equações diferenciais estocásticas Finanças
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Equações Diferenciais Estocásticas | Finanças | teoria de probabilidades | Teoria de Probabilidades. Equações diferenciais Estocásticas

Resumo

O projeto visa que o aluno se inicie no estudo da teoria do cálculo de Malliavin e suas aplicações, principalmente em finanças, começando pelos conceitos e exemplos básicos da teoria e evoluindo, a medida que seus estudos são mais aprofundados, para o tratamento de questões mais elaboradas e tópicos mais interessantes e difíceis.