Distribuição de probabilidade e value-at-risk (VaR) paramétrico

• Processo: 06/58419-3
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de maio de 2007
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2007
• Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
• Pesquisador responsável: Alexandre Sartoris Neto
• Beneficiário: Herick Fernando Moralles
• Instituição Sede: Faculdade de Ciências e Letras (FCL). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Araraquara. Araraquara , SP, Brasil
• Assunto(s): Mercado financeiro Ações (finanças) Bolsa de valores Probabilidade
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Distribuicao De Probabilidade | Mercado De Acoes | Teste De Kolmogorov-Smirnov | Value At Risk (Var)

Resumo

Dados os pressupostos de normalidade para a simplificação do cálculo do VaR (value-at-risk), o presente trabalho irá propor verificar empiricamente a distribuição de probabilidade do índice IBOVESPA juntamente com as ações de algumas empresas individuais; e posteriormente, calcular seus respectivos riscos através do VaR. Mais especificamente, será feita a aproximação da distribuição empírica do índice IBOVESPA para uma distribuição contínua, e após isso utilizar o teste de Kolmogorov-Smirnov para uma amostra a fim de verificar dentre as várias distribuições teóricas, em qual delas a carteira do IBOVESPA melhor se encaixa. Será feito portanto, um teste de aderência. Após isso, será calculado o VaR paramétrico da distribuição encontrada para o índice IBOVESPA e das empresas individuais. (AU)