Meta-heurísticas híbridas para a otimização de carteiras de investimento

• Processo: 08/03590-5
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2008
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2008
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Francisco de Assis Magalhães Gomes Neto
• Beneficiário: Gustavo Barroso Dias Ignácio
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 06/53768-0 - Métodos computacionais de otimização, AP.TEM
• Assunto(s): Otimização matemática Meta-heurística
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Carteiras de investimento | meta-heurísticas | otimização | Otimização

Resumo

Em um trabalho recente, C. H. Dias [Tese de mestrado em matemática aplicada, IMECC, UNICAMP, 2008] propôs um novo algoritmo genético para a determinação da fronteira eficiente de investimento através da otimização do modelo de média-variância com restrições de cardinalidade e limite inferior de investimento. Neste projeto, damos sequência ao trabalho, investigando a composição do algoritmo genético com algoritmos eficientes de busca local. Também é nosso propósito analisar outras estratégias de crossover e mutação com o objetivo de acelerar a obtenção da solução. (AU)