Inferencias em modelos de series temporais usando ondaletas.

• Processo: 97/11631-7
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de fevereiro de 1998
• Data de Término da vigência: 31 de janeiro de 2000
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Chang Chiann
• Beneficiário: Chang Chiann
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Análise de séries temporais Cadeias de Markov
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Cadeia De Markov | Encolhimento | Glim | Ondaletes | Series Temporais

Resumo

O objetivo é colaborar com o Professor Pedro Alberto Morettin, do Departamento de Estatística da Universidade de São Paulo, no desenvolvimento de novas técnicas de análise de séries temporais usando ondaletas ("wavelets"). As seguintes estruturas estocásticas serão consideradas: processos auto-regressivos, modelos de espaços de estados, sistemas lineares, esquemas sazonais, cadeias de Markov, processos pontuais e modelos lineares generalizados. A ênfase será em processos com parâmetros variando com o tempo. A idéia é fazer com que os parâmetros aparecendo em modelos de séries temporais, variando com o tempo, sejam representados por expansões em termos de ondaletas. Os coeficientes destas expansões (e outros parâmetros do modelo) serão estimados em dois estágios. O primeiro consistirá no uso de estimadores de mínimos quadrados ou máxima verossimilhança, enquanto o segundo estágio consistirá no uso de encolhimento ("shrinking") dos estimadores de primeiro estágio. As propriedades destes procedimentos serão desenvolvidas e aplicações feitas para uma grande variedade de dados do Brasil e EUA. (AU)

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

BRILLINGER‚ D.R.; MORETTIN‚ PA; IRIZARRY‚ R.A.; CHIANN‚ C.. Some wavelet-based analyses of Markov chain data. Signal Processing, v. 80, n. 8, p. 1607-1627, 2000. (97/11631-7)