| Processo: | 00/02940-0 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Pesquisa |
| Data de Início da vigência: | 18 de setembro de 2000 |
| Data de Término da vigência: | 17 de setembro de 2001 |
| Área de conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia |
| Pesquisador responsável: | Jose de Oliveira Siqueira |
| Beneficiário: | Jose de Oliveira Siqueira |
| Pesquisador Anfitrião: | Marco Avellaneda |
| Instituição Sede: | Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | New York University, Estados Unidos |
| Assunto(s): | Teoria da informação Teorema de Shannon-Hartley Cálculo numérico C++ (linguagem de programação) |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Distribuicao Risco-Neutro | Divergencias De Kullback Leibl | Entropia De Shannon | Preco Racional De Derivados |
Resumo O objetivo da pesquisa no CIMS-NYU a convite do Prof. Marco Avellaneda é responder as questões de pesquisas futuras geradas pela minha tese de doutoramento. Além disso, envolver-me-ei com alguns problemas específicos ligados ao Cálculo Numérico e Programação em C++ de um software entrópico aplicado análise de derivativos financeiros. (AU) | |
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