Aplicação da teoria da informação em finanças e economia

• Processo: 00/02940-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Pesquisa
• Data de Início da vigência: 18 de setembro de 2000
• Data de Término da vigência: 17 de setembro de 2001
• Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
• Pesquisador responsável: Jose de Oliveira Siqueira
• Beneficiário: Jose de Oliveira Siqueira
• Pesquisador Anfitrião: Marco Avellaneda
• Instituição Sede: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Instituição Anfitriã: New York University, Estados Unidos
• Assunto(s): Teoria da informação Teorema de Shannon-Hartley Cálculo numérico C++ (linguagem de programação)
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Distribuicao Risco-Neutro | Divergencias De Kullback Leibl | Entropia De Shannon | Preco Racional De Derivados

Resumo

O objetivo da pesquisa no CIMS-NYU a convite do Prof. Marco Avellaneda é responder as questões de pesquisas futuras geradas pela minha tese de doutoramento. Além disso, envolver-me-ei com alguns problemas específicos ligados ao Cálculo Numérico e Programação em C++ de um software entrópico aplicado análise de derivativos financeiros. (AU)