Aplicação de acoplamento no cálculo do valor em risco

• Processo: 01/13167-3
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2002
• Data de Término da vigência: 29 de fevereiro de 2004
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Luiz Koodi Hotta
• Beneficiário: Helder Parra Palaro
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Gestão de riscos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Acoplamento | Dependencia De Mercados | Gerenciamento De Risco | Valor Em Risco

Resumo

O cálculo do Valor em Risco é relativamente simples na suposição de que os ativos tenham uma distribuição multivariada normal. Neste caso a matriz de covariância é uma medida natural de dependência entre as variáveis e a variância uma boa medida de risco. Quando a suposição de normalidade não é verdadeira torna-se necessária encontrar uma melhor forma de caracterizar a dependência entre as variáveis. As funções de acoplamento surgem como uma alternativa natural e têm sido utilizados em vários problemas relacionados a séries de finanças. O objetivo deste projeto é apresentar inicialmente alguns conceitos e funções de acoplamento, bem como algumas propriedades e utilizá-los com o objetivo de calcular o VaR. Nas aplicações serão consideradas os principais índices de bolsas latino americanas e um dos Estados Unidos. Serão consideradas basicamente funções de acoplamento de dimensão 2 e estudadas a dependência entre os vários mercados. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

PALARO, Helder Parra. Aplicação de acoplamento no calculo do valor em risco. 0000. Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica Campinas, SP.