Inferência para modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças

• Processo: 02/11789-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2003
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2005
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Marinho Gomes de Andrade Filho
• Beneficiário: Juliana Cobre
• Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Análise de séries temporais Processos de difusão Processos estocásticos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Modelos Arch | Modelos De Volatilidade | Processo De Difusao | Serie Temporais | Series De Financas

Resumo

Neste projeto vamos considerar modelos nos quais a volatilidade de um processo de preço é modelada por um processo estocástico. Apesar da grande variedade de modelos presentes na literatura vamos escolher os dois modelos mais relevantes, isto é o processo de Omtein-Uhlenbeck e o modelo raiz quadrada de um processo de difusão. Como modelos de volatilidade discretos no tempo vamos considerar os processos log-AR(p), o modelo ARCH(p) e o GARCH(p,q). Um dos objetivos desse projeto é estabelecer uma ligação entre os modelos contínuos e discretos aproximando modelos de difusão por modelos discretos e vice-verso apresentando assim uma estratégia para aproximação e comparação entre os modelos discretos e contínuos. Outro objetivo do projeto é analisar técnicas de estimação de parâmetros nos processos de difusão considerados neste projeto e comparar os modelos discretos e contínuos. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

COBRE, Juliana. Modelos estocásticos contínuos e discretos aplicados em finanças. 2005. Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/SB) São Carlos.