Analise de componentes ciclica e sazonal em series temporais de memoria curta e longa via filtros hp modificados.

• Processo: 03/10537-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2004
• Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2006
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística
• Pesquisador responsável: Emanuel Pimentel Barbosa
• Beneficiário: Jaqueline Barbao
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Memoria Longa | Series Climaticas | Series Econoicas

Resumo

O presente projeto sobre análise de componentes cíclica e sazonal em séries temporais de memória curta e longa consiste de três elementos principais, a saber. Primeiro, um estudo aprofundado e crítico sobre a metodologia de análise de ciclos em séries econômicas proposta por Kaiser & Maravall (2001), a qual se baseia numa modificação/ reformulação do filtro Hodrick-Prescott sob um enfoque ARIMA-"model-based". Segundo, um estudo comparativo de possíveis variantes da metodologia MHP, notadamente na 1ª etapa do método (ajuste sazonal), e também uma adaptação dessa metodologia (a qual envolve processos ARIMA) para o caso de séries com memória longa, utilizando-se de modelos ARFIMA. Para tal, serão utilizadas séries econômicas da Espanha e do Brasil. Terceiro uma adaptação e eventual complementação da metodologia sob estudo (originalmente desenvolvida para séries econômicas) ao caso de análise de ciclos em series ambientais/climáticas, como temperaturas e chuvas, com aplicação a dados reais do país. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

BARBAO, Jaqueline. Analise de componentes ciclicas em series temporais uni e multivariadas via filtros HP modificados e outros metodos. 2007. Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica Campinas, SP.