Escolha adiada do parametro de penalização e do tamanho de passo em algoritmos de pontos interiores

Autor(es)

Fernando Rocha Villas Bôas

• Tipo de documento: Tese de Doutorado
• Imprenta: Campinas, SP.
• Instituição: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
• Data de defesa: 2000-08-02

Membros da banca

Clovis Perin Filho; Horacio Hideki Yanasse; Aurelio Ribeiro Leite de Oliveira; José Mario Martínez Pérez; Lucio Tunes dos Santos

• Orientador: Clovis Perin Filho

Resumo

Nesse trabalho estudamos, no contexto de métodos de pontos interiores para programação linear, algumas possíveis vantagens de se adiar as escolhas do parâmetro de penalização e do tamanho de passo, que ocorrem tanto quando usamos o método de Newton para resolver o sistema de Karush-Kuhn- Thcker, como quando aplicamos um esquema preditor-corretor. Nós mostramos que, tanto para um passo de Newton quanto para um passo preditor-corretor, o próximo iterando pode ser expresso como uma função linear do parâmetro de penalização J1 e, no caso de um passo preditor-corretor, como uma função quadrática de J1. Mostramos também que essa parametrização é útil para garantir, por exemplo, a não-negatividade do próximo iterando ou sua proximidade da trajetória central. Resultados computacionais dessas estratégias são apresentados e comparados com PCx, uma implementação do método preditor-corretor de Mehrotra (AU)

• Processo FAPESP: 95/06979-9 - Determinação otimizada dos parâmetros reais usados em métodos polinomiais de pontos interiores para programação linear e quadrática
• Beneficiário: Fernando Rocha Villas Bôas
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado