Uma fórmula de Itô-Ventzell para caminhos Hölder

Texto completo
Autor(es):	Rafael Andretto Castrequini Número total de Autores: 1
Tipo de documento:	Tese de Doutorado
Imprenta:	Campinas, SP.
Instituição:	Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Data de defesa:	2014-09-19
Membros da banca:	Pedro Jose Catuogno; Christian Horacio Olivera; Luiz Antonio Barrera San Martin; Osvaldo Germano do Rocio; Alberto Masayoshi Faria Ohashi
Orientador:	Pedro Jose Catuogno
Resumo
Provaremos uma fórmula do tipo Itô-Ventzel para caminhos Hölder cujo expoente é maior que 1/3. Os exemplos fundamentais de caminhos onde a fórmula é válida é o movimento Browniano fracionário. Nossa fórmula estende (e coincide) a versão clássica feita por H. Kunita na década de 80. As ferramentas utilizadas residem no contexto dos rough paths seguindo a abordagem de M. Gubinelli. Tais tecnicas começaram a serem desenvolvidas por T. Lyons no final de 90. Como aplicação, estudaremos equações diferenciais dirigidas por caminhos cujo expoente é maior que 1/2 (Sistemas de Young). Onde a idéia aqui é empregar nossa fórmula aplicando o método das caracteristicas nesse contexto, seguindo novamente os trabalhos de H. Kunita (AU)

Processo FAPESP:	09/11430-0 - Cálculo estocáastico, rough paths e equações estocásticas.
Beneficiário:	Rafael Andretto Castrequini
Modalidade de apoio:	Bolsas no Brasil - Doutorado