Texto completo
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| Autor(es): |
Anderson Carlos Oliveira Motta
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Dissertação de Mestrado |
| Imprenta: | Campinas, SP. |
| Instituição: | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica |
| Data de defesa: | 2001-01-03 |
| Membros da banca: |
Luiz Koodi Hotta;
Pedro Luiz Valls Pereira;
Ronaldo Dias
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| Orientador: | Luiz Koodi Hotta |
| Resumo | |
o objetivo deste trabalho é apresentar alguns métodos de estimação de modelos que podem ser vistos como um modelo dinâmico e na forma de espaço de estados. São consideradas as abordagens clássica e bayesiana, e aplicado ao modelo de volatilidade estocástica. Os métodos foram aplicados à algumas séries financeiras. Foram consideradas séries simuladas para verificar o comportamento dos diversos métodos na presença de outliers . Na aplicação das metodologias ao mercado financeiro brasileiro foi utilizada a série de observações diárias do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), no período de 02jJaneiroj1995 a 27 jDezembroj2000 (1500 observações) (AU) | |
| Processo FAPESP: | 98/15616-5 - Modelo de espaco de estado nao gaussiano e modelo de volatilidade estocastica. |
| Beneficiário: | Anderson Carlos Oliveira Motta |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |