Análise de outliers, quebras estruturais e influência em processos de volatilidade estocástica

Autor(es)

Anderson Carlos Oliveira Motta

• Tipo de documento: Tese de Doutorado
• Imprenta: São Paulo.
• Instituição: Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI)
• Data de defesa: 2006-10-05
• Orientador: Luiz Koodi Hotta
• Processo FAPESP: 00/10912-7 - Valores aberrantes em modelos de volatilidade estocástica
• Beneficiário: Anderson Carlos Oliveira Motta
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado