Texto completo
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| Autor(es): |
Rafael Fontes Souto
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Dissertação de Mestrado |
| Imprenta: | Campinas, SP. |
| Instituição: | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação |
| Data de defesa: | 2010-03-31 |
| Membros da banca: |
João Bosco Ribeiro do Val;
Marcelo Dutra Fragoso;
Pedro Luis Dias Peres
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| Orientador: | João Bosco Ribeiro do Val |
| Resumo | |
Esta dissertação apresenta uma caracterização para sistemas estocásticos em tempo contínuo em que a variação da ação de controle aumenta a incerteza sobre o estado. Este tipo de sistema pode ser aplicado em diversas áreas da ciência e da engenharia, haja vista sua capacidade de modelar sistemas estocásticos complexos, cujas dinâmicas não são completamente conhecidas. Processos de difusão controlada de Itô são usados para descrever a trajetória do estado, e a otimização é realizada por meio do método da programação dinâmica, sendo, portanto, necessária a resolução da equação de Hamilton-Jacobi-Bellman. Adicionalmente, a utilização de ferramentas da análise de funções não suaves indicou a existência de uma região no espaço de estados onde a ação ótima de controle consiste na manutenção do controle que tem sido aplicado ao sistema, seja ele qual for. Intuitivamente, este resultado está de acordo com a natureza cautelosa do controle de sistemas subdeterminados. Finalmente, estudou-se analiticamente o caso particular de um sistema com custo quadrático. Este estudo revelou que a técnica desenvolvida permite o cálculo da solução ótima de maneira simples e eficaz para comportamentos assintóticos do sistema. Essa peculiaridade da solução vem de auxílio à obtenção da solução completa do problema via aproximações numéricas (AU) | |
| Processo FAPESP: | 07/06293-9 - Controle com Observação de Saída de Sistemas Lineares Sujeitos a Saltos Markovianos |
| Beneficiário: | Rafael Fontes Souto |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |