Texto completo
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| Autor(es): |
Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Tese de Doutorado |
| Imprenta: | São Paulo. |
| Instituição: | Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA/SBD) |
| Data de defesa: | 2008-04-09 |
| Membros da banca: |
Vera Lucia Fava;
Denisard Cneio de Oliveira Alves;
Heron Carlos Esvael do Carmo;
Chang Chiann;
Silvia Regina Costa Lopes
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| Orientador: | Vera Lucia Fava |
| Resumo | |
Os modelos ARFIMA de memória longa mostraram-se nesse trabalho mais versáteis à análise da persistência em séries temporais em comparação aos modelos ARIMA. As funções impulso-resposta dos modelos de integração fracionária indicam que essa classe de modelos capta mais adequadamente as informações contidas nas baixas freqüências das séries e, portanto, estes modelos são mais capacitados para avaliar como os choques econômicos são acomodados no médio e longo prazo. Os estudos simulatórios mostraram que os testes de raiz unitária aplicados a processos com memória longa possuem baixo poder, e que os estimadores por máxima verossimilhança e os baseados no espectro de ondaletas são eficientes para estimar o parâmetro de integração fracionária. Os estudos empíricos encontraram componentes altamente persistentes nas séries brasileiras do produto, desemprego e consumo. A análise de co-integração fracionária refutou os resultados do arcabouço I(1)-I(0) que sugerem a não co-integração entre as séries consumo das famílias e renda disponível. A variabilidade relativa dessas séries foi analisada por meio da análise em multiresolução de ondaletas. Concluiu-se que, nas baixas escalas, a variabilidade entre as séries varia em função da escala temporal envolvida. A doutrina da paridade do poder de compra com dados brasileiros foi revisitada por meio da análise de co-integração fracionária. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 05/56374-0 - Estruturas de memoria longa em series economicas: da analise de integracao e cointegracao fracionarias a analise de ondaletas. |
| Beneficiário: | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |