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Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Luiz Koodi Hotta em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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Este projeto tem por objetivo apresentar novas metodologia para modelagem e previsão econométrica para modelos de alta dimensão e ou frequência, assim como para modelos de frequências mistas. Pretende também desenvolver metodologias para análise econométrica num mundo complexo, inclusive com mudanças estruturais, usando modelos esparsos ou densos (fatores). As aplicações destas metodologi…
O projeto é uma progressão natural do projeto temático 18/04654-9 intitulado Séries Temporais, Ondaletas e Dados de Alta Dimensão, vigente de primeiro de setembro de 2018 a trinta de agosto de 2023, o mais recente de uma sequência de projetos temáticos fomentados pela FAPESP há duas décadas. As metodologias desenvolvidas terão aplicação em áreas como Medicina, Finanças, Biologia, Física,…
O projeto é uma progressão natural do projeto temático 13/00506-1 intitulado Séries Temporais, Ondaletas e Análise de Dados Funcionais, de 01/07/2013a 30/06/2018. As metodologias têm aplicações potenciais e efetivas em áreas como Medicina, Biologia, Física, Química, Finanças, Engenharias etc. Elas devem resolver problemas teóricos e aplicados, nos seguintes tópicos, que estão fortemente l…
Neste projeto investigaremos metodologias de séries temporais, ondaletas e análise de dados funcionais, com aplicações potenciais em diversas áreas, como Medicina, Biologia, Ciências Físicas, Química, Ciências Atuariais, Finanças etc. Estas metodologias têm por objetivo resolver problemas teóricos e aplicados importantes, relacionados aos seguintes tópicos de pesquisa, que estão fortement…
A programação da 13a Escola de Séries Temporais e Econometria consta de dois minicursos, 3 sessões temáticas, 12 conferências, sessões de comunicações orais, e sessões de comunicações pôsteres, sendo uma de iniciação científica. Os convidados estrangeiros são todos expoentes em suas áreas, todas em alta atividade de pesquisa atualmente. Também, os convidados brasileiros ou são nomes conso…
O problema de otimização de portfólio de Merton (1971) aborda a decisão de um investidor quanto à alocação ótima de sua riqueza entre um ativo livre de risco e um ativo sob incertezas, com o objetivo de maximizar a utilidade esperada da riqueza futura. Este projeto propõe uma introdução ao controle estocástico por meio do estudo da formulação e da solução desse modelo clássico, servindo …
O projeto investiga a robustez de modelos de fatores dinâmicos aplicados a séries temporais, com ênfase na presença de outliers. Avalia-se o desempenho do método de detecção de outliers de Galeano e Pena (2024} (Detecting outliers in high-dimensional time series by dynamic factor models) em ermos de eficácia de estimação e previsão. A abordagem metodológica combina simulações controladas…
A estimação da volatilidade é importante em finanças, por exemplo, na precificação de ativos, no gerenciamento de riscos e na seleção de carteiras. Dada essa importância, surgiram vários modelos multivariados. Entretanto, vários trabalhos consideram que a maioria dos modelos, ou a forma como suas estimativas foram inicialmente propostas, não são apropriadas para altas dimensões. O princip…
Vários métodos estatísticos são aplicados em finanças. Uma das características das séries de finanças é a ocorrência de valores aberrantes. O objetivo do projeto é introduzir o aluno no estudo dos efeitos destes valores aberrantes no desempenho destes métodos e formas de tornar estes métodos mais robustos.
Na literatura de econometria financeira, é comum utilizar ferramentas de back- testing para avaliar a adequação das estimativas do Value-at-Risk e do Expected Shorfall obtidas por diversos modelos. Isto é feito através de testes de hipóteses que, em algumas situações, podem levar a conclusões opostas dependendo do teste utilizado. O objetivo deste projeto é avaliar, através de simulação e…
As medidas estat1sticas mais importantes para a alocação de capital de risco de instrumentos financeiros são o Valor em Risco (VaR) e o Expected Shortfall (ES). Na literatura estat1stica e econométrica tem sido propostos vários métodos para estimar o VaR e ES, com maior ênfase no horizonte de um dia. O objetivo deste projetoé familiarizar o bolsista com alguns métodos de cálculo e avaliaç…
Séries temporais de alta dimensão têm se tornado cada vez mais comuns em diversas áreas. Por exemplo, elas são prevalentes em climatologia, onde medições são feitas em vários locais, assim como em dados econômicos em painel e em finanças. Uma abordagem popular para modelar esses tipos de séries, a fim de superar a chamada "maldição da dimensionalidade", é o uso de modelos de fatores. Por …
O projeto a ser desenvolvido no Departamento de Estatística da Universidade Carlos III de Madrid, Espanha, tem como objetivo discutir os ganhos de obter intervalos de previsão bootstrap para o valor em risco usando um modelo multivariado da familia MGARCH. Os intervalos de previsão serão comparados com intervalos de previsão bootstrap para o valor em risco usando um modelo univariado da f…
O projeto a ser desenvolvido na Universidade Carlos II, Espanha, tem como objetivo estudar modelos multivariados de volatilidade que consideram dois tipos de assimetria usualmente encontrados em séries de finanças,a assimetria das perturbações e o efeito de alavancagem. O primeiro tipo de assimetriaé utilizado para considerar um dos fatos estilizados de que as perdas têmdistribuição com c…