CV Lattes
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Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Bulgária
Possui graduação em Matematica (1979): Faculty of Mathematics, Sofia University (SU) Bulgária; mestrado em Probability and Statistics (1981): Faculty of Mathematics, SU e doutorado em Probability and Statistics (1994) - Faculty of Mathematics, SU. Atualmente é Professor Titular da Universidade de São Paulo. Orientou 4 alunos de pós-doutorado, 10 alunos de doutorado, 11 de mestrado.Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Probabilidade e Estatística Aplicadas, atuando principalmente nos seguintes temas: dependência multivariada, teoria de cópulas e aplicações, modelos de Marshall-Olkin estendidos, modelos de envelhecimento, somas aleatórias, tabelas de contingência, modelagem de superdispersão. Tem 6 livros e 4 capítulos de livros publicados. Consultando Google Acadêmico aparece a seguinte informação: Nikolai Kolev - University of São Paulo, Citations: 728, I10-index: 20, H-index: 13. Essa lista de citações é incompleta: não inclui mais de 30 citações em monografias e citações especialmente para os artigos publicados antes de 1997. Atividades nos últimos dez anos: 1. Formação de recursos humanos: 2 aluno de pós-doutorado, 2 alunos de doutorado e 1 aluno iniciação científica concluídas; 2 alunos de doutorado em orientação; 2. Coordenação ou participação em projetos: Auxílios FAPESP (5 visitantes, 4 participações internacionais, 2 visitas longa duração, 9 organização de eventos no País); Investigador Principal Projeto CEPID-CeMEAI 2013/07375-0) - em andamento; Auxílios CAPES (4 organização de eventos); Auxílios Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP (2 visitantes, 2 organização de eventos); Auxílios CTA Matemática (3 organização de eventos) e CNPq (bolsa PQ). 3. Inserção nacional e internacional: Palestras em eventos internacionais: 28, das quais convidado em 15; Palestras em eventos nacionais: 27, das quais convidado em 9; Palestras em universidades no exterior (visita curta): 10; Revisor de revistas: pelo menos 15 internacionais e 2 nacionais; Editor Associado de revistas internacionais: 5; Assessoria ad hoc: FAPESP, BIREME (SCiELO), USP, UFSCar; Professor visitante no exterior (mais de 2 semanas): 9 universidades.4. Atividades de gestão científica e acadêmica: Participação em bancas no País: doutorado 33, mestrado 15; Organização de eventos: 11 eventos internacionais; Criação de cursos novos no IME-USP: 3 de pós-graduação. (Fonte: Currículo Lattes)
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O programa do evento incluirá:- 17 conferências plenárias (10 Conferencistas Convidados e 7 Jovens Conferencistas Convidados) em temas de modelos estatísticos multivariados e suas aplicações em finanças, atuaria e análise de dados de grande dimensão;- Quatro minicursos;- 6 Seções temáticas são programadas e cada uma contará com 4 palestrantes (24 comunicações curtas em total, 20 min ca…
Sugerimos a melhora do modelo de Marshall-Olkin estendido considerando efeito implícito dos choques comuns para componentes do sistema. As propriedades do modelo serão investigados e suas aplicações serão discutidos. (AU)
A ideia deste projeto é de propor o uso de função característica associada a cópula como um novo método de modelagem de dependência entre variáveis. A função característica associada a cópula será aplicada de testar hipóteses de simetria e independência. As estatísticas correspondentes baseados em postos utilizam versão empírica de função característica associada a cópula e envolvem a te…
Redes Probabilísticas (RPs), também conhecidas como redes bayesianas, redes causais, redes de crença ou gráficos de dependência probabilística surgiram na década de 80 e têm sido aplicadas em uma ampla variedade de atividades do mundo real. No entanto, os algoritmos de estimação de estrutura mais comuns relativos às redes probabilísticas para classificação consideram frequentemente modelo…
Este projeto concentrará em uma versão modificada do modelo de Marshall-Olkin bivariada clássica, quando a possível singularidade está concentrada ao longo de uma curva arbitrária no primeiro quadrante. Propriedades probabilísticas e de envelhecimento do modelo serão estudadas, em conjunto com funções relacionadas com a evolução da dependência ao longo do tempo, utilizando técnicas típi…
Serão introduzidos e investigados modelos bivariados e multivariados gerados por integral de linha representações da função de sobrevivência conjunta que possuem continuo ou discreto Sibuya-tipo de envelhecimento e serão aplicados para problemas reais em atuária e finanças. (AU)
Sugerimos a modificação do modelo clássico de Marshall-Olkin bivariado com chóques não fatais, considerando a possibilidade de singularidade em uma curva arbitrária no primeiro quadrante. Tal suposição permite o efeito de atraso efetivo de choques nos elementos do sistema. Propriedades deste modelo novo e suas aplicações em Finanças, Confiabilidade e Atuaria serão investigados.
O foco do projeto será a extensão do clássico modelo de Marshall-Olkin, assumindo dependência entre as variáveis aleatórias envolvidas. Serão estudadas distribuições de probabilidade bivariadas e propriedades de envelhecimento, juntamente com aspectos relacionados à evolução da dependência no tempo, utilizando técnicas típicas de confiabilidade, teoria de cópulas e comparação estocástica.…