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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Global and local tests to assess stationarity of Markov transition models

Texto completo
Autor(es):
Rodrigues de Lara, Idemauro Antonio [1] ; Hinde, John [1] ; Taconeli, Cesar Augusto [1]
Número total de Autores: 3
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Sao Paulo, Exact Sci Dept, Luiz de Queiroz Coll Agr, Padua Dias Ave 11, POB 9, BR-13418900 Piracicaba, SP - Brazil
Número total de Afiliações: 1
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION; v. 48, n. 4, p. 1019-1039, APR 21 2019.
Citações Web of Science: 0
Resumo

We present global and local likelihood-based tests to evaluate stationarity in transition models. Three motivational studies are considered. A simulation study was carried out to assess the performance of the proposed tests. The results showed that they present good performance with the control of the type-I error, especially for ordinal responses, and control of the type-II error, especially for the nominal case. Asymptotically they are close to the classical test performance. They can be executed in a single framework without the need to estimate the transition probabilities, incorporating both categorical and continuous covariates, and used to identify sources of non-stationarity. (AU)

Processo FAPESP: 15/02628-2 - Análise de dados categorizados longitudinais: um enfoque aos modelos de transição de Markov
Beneficiário:Idemauro Antonio Rodrigues de Lara
Linha de fomento: Bolsas no Exterior - Pesquisa