| Texto completo | |
| Autor(es): |
Fiorucci, Jose Augusto
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Silva, Geraldo Nunes
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Barboza, Flavio
Número total de Autores: 3
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| Tipo de documento: | Artigo Científico |
| Fonte: | SOFTWARE IMPACTS; v. 13, p. 3-pg., 2022-06-29. |
| Resumo | |
An empirical strategy, proposed by Wilder (1978), operates in any market conditions based on 4 action points calculated from historical prices. Here, we developed an upgraded system by improving the calculus of these points through a statistical volatility model. To sum up, GARCH quantiles replace the fixed values in these points and the operational logic remains as the original methodology for initiating and closing positions. The aim of this paper is to show how to use the implemented R code that estimates these action points in combination with the RTS Expert Advisor. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria |
| Beneficiário: | Francisco Louzada Neto |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão - CEPIDs |
| Processo FAPESP: | 16/10431-7 - Otimização e ferramentas estatísticas para negociação automática no mercado de bolsas e moedas |
| Beneficiário: | José Augusto Fiorucci |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |