Group classification of a generalized Black-Scholes-Merton equation

Bozhkov, Y.; Dimas, S.

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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Group classification of a generalized Black-Scholes-Merton equation

Texto completo
Autor(es):	Bozhkov, Y. ^[1] ; Dimas, S. ^[1] Número total de Autores: 2
Afiliação do(s) autor(es):	^[1] Univ Estadual Campinas, UNICAMP, Inst Matemat Estat & Computacao Cient IMECC, BR-13083859 Campinas, SP - Brazil Número total de Afiliações: 1
Tipo de documento:	Artigo Científico
Fonte:	COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION; v. 19, n. 7, p. 2200-2211, JUL 2014.
Citações Web of Science:	7
Resumo
The complete group classification of a generalization of the Black-Scholes-Merton model is carried out by making use of the underlying equivalence and additional equivalence transformations. For each nonlinear case obtained through this classification, invariant solutions are given. To that end, two boundary conditions of financial interest are considered, the terminal and the barrier option conditions. (C) 2013 Elsevier B. V. All rights reserved. (AU)

Processo FAPESP:	11/05855-9 - Grupo-análise de equações diferenciais não-lineares
Beneficiário:	Stylianos Dimas
Modalidade de apoio:	Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado

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