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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Computing the Sparsity Pattern of Hessians Using Automatic Differentiation

Texto completo
Autor(es):
Gower, Robert Mansel [1] ; Mello, Margarida Pinheiro [2]
Número total de Autores: 2
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Edinburgh, Maxwell Inst Math Sci, Edinburgh EH8 9YL, Midlothian - Scotland
[2] Univ Estadual Campinas, Campinas, SP - Brazil
Número total de Afiliações: 2
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE; v. 40, n. 2 FEB 2014.
Citações Web of Science: 3
Resumo

We compare two methods that calculate the sparsity pattern of Hessian matrices using the computational framework of automatic differentiation. The first method is a forward-mode algorithm by Andrea Walther in 2008 which has been implemented as the driver called hess\_pat in the automatic differentiation package ADOL-C. The second is edge\_push\_sp, a new reverse mode algorithm descended from the edge pushing algorithm for calculating Hessians by Gower and Mello in 2012. We present complexity analysis and perform numerical tests for both algorithms. The results show that the new reverse algorithm is very promising. (AU)

Processo FAPESP: 06/53768-0 - Métodos computacionais de otimização
Beneficiário:José Mário Martinez Perez
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Temático
Processo FAPESP: 09/04785-7 - Differenciação automática de matrizes Hessianas
Beneficiário:Robert Mansel Gower
Linha de fomento: Bolsas no Brasil - Mestrado