Autor(es)

Montoril, Michel H. ^[1] ; Morettin, Pedro A. ^[2] ; Chiann, Chang ^[2]

Afiliação do(s) autor(es)

^[1] Univ Estadual Campinas, Inst Math Stat & Sci Comp, Dept Stat, Campinas - Brazil

^[2] Univ Sao Paulo, Inst Math & Stat, Dept Stat, BR-05508 Sao Paulo - Brazil

• Tipo de documento: Artigo Científico
• Fonte: Statistics & Probability Letters; v. 92, p. 226-231, SEP 2014.
• Citações Web of Science: 3

Resumo

In this work we focus on functional coefficient regression (FCR) models. Here we study the estimation of FCR models by splines, with autoregressive errors and show the rates of convergence of the proposed estimator. The importance of taking into account the correlation is assessed via simulation studies and multi-step ahead forecasts for a real data set. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved. (AU)

• Processo FAPESP: 08/51097-6 - Séries temporais, análise de dependência e aplicações
• Beneficiário: Pedro Alberto Morettin
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático
• Processo FAPESP: 13/09035-1 - Modelos de regressão para dados funcionais
• Beneficiário: Michel Helcias Montoril
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Processo FAPESP: 09/09588-5 - Estimação de modelos FAR (univariados e multivariados) via ondaletas
• Beneficiário: Michel Helcias Montoril
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado