Programação sequencial quadrática estabilizada e desigualdades variacionais

Resumo

O método de Programação Seqüencial Quadrática estabilizada (sSQP) introduzido por Stephen Wright no ano '98 tem sido estudado nestes últimos anos pelas boas propriedades de convergência local. O método, criado para resolver problemas de minimização não convexa, não precisa hipóteses de regularidade nas restrições e a convergência é garantida mesmo que a solução seja degenerada. A proposta deste projeto de pós-doutorado é obter resultados de convergência global, ainda não estudados, que saibam aproveitar as boas propriedades conhecidas da análise local. Estudaremos também a convergência global do sSQP aplicado a problemas variacionais, onde a convergência local do método satisfaz as boas propriedades como no caso de otimização. (AU)