Busca avançada
Ano de início
Entree

Uma Abordagem Híbrida para Identificação e Modelagem de Componentes Estocásticos e Determinísticos presentes em Séries Temporais

Processo: 09/18293-9
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Doutorado
Data de Início da vigência: 01 de julho de 2010
Data de Término da vigência: 31 de outubro de 2013
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Ciência da Computação - Sistemas de Computação
Pesquisador responsável:Rodrigo Fernandes de Mello
Beneficiário:Ricardo Araújo Rios
Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Assunto(s):Inteligência computacional   Sistemas dinâmicos   Análise de séries temporais   Teoria do caos
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Análise e modelagem de Comportamento | Séries Temporais | sistemas dinâmicos | Teoria do Caos | Inteligência Computacional

Resumo

A análise de dados experimentais visa desenvolver métodos e técnicas que permitam compreender o comportamento do sistema que os gerou. A representação desses dados por meio de séries temporais auxilia na análise de comportamentos e tendências, bem como na obtenção de boas estimativas para observações futuras. No entanto, estudos comprovam que séries temporais oriundas de sistemas reais (ou seja, não sintéticas) apresentam componentes determinísticos e estocásticos. Para tanto, a grande maioria das técnicas existentes empregam modelos estocásticos, os quais tendem a desconsiderar componentes determinísticos. Entende-se que tanto os componentes estocásticos quanto os determinísticos exercem influência nas observações de séries e são muito importantes para a modelagem, estimação e predição de observações. Portanto, a desconsideração de um desses componentes tende a aumentar o erro propagado entre valores esperados e preditos de uma série. Por esta razão, este trabalho propõe uma abordagem para segmentação de séries temporais em seus componentes determinísticos e estocásticos, a fim de que todas observações sejam consideradas por um modelo híbrido de maior acurácia. Pretende-se avaliar esse modelo por meio de experimentos com conjuntos de dados climáticos e médicos, cuja modelagem possa fornecer contribuição social relevante para o país.

Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa:
Mais itensMenos itens
Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ):
Mais itensMenos itens
VEICULO: TITULO (DATA)
VEICULO: TITULO (DATA)

Publicações científicas (4)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
RIOS, RICARDO ARAUJO; PARROTT, LAEL; LANGE, HOLGER; DE MELLO, RODRIGO FERNANDES. Estimating determinism rates to detect patterns in geospatial datasets. REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT, v. 156, p. 11-20, . (11/02655-9, 09/18293-9)
RIOS, RICARDO ARAUJO; DE MELLO, RODRIGO FERNANDES. Applying Empirical Mode Decomposition and mutual information to separate stochastic and deterministic influences embedded in signals. Signal Processing, v. 118, p. 159-176, . (14/13323-5, 09/18293-9)
RIOS, RICARDO ARAUJO; SMALL, MICHAEL; DE MELLO, RODRIGO FERNANDES. Testing for Linear and Nonlinear Gaussian Processes in Nonstationary Time Series. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS, v. 25, n. 1, . (11/02655-9, 09/18293-9)
RIOS, RICARDO ARAUJO; DE MELLO, RODRIGO FERNANDES. Improving time series modeling by decomposing and analyzing stochastic and deterministic influences. Signal Processing, v. 93, n. 11, p. 3001-3013, . (11/02655-9, 09/18293-9)
Publicações acadêmicas
(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)
RIOS, Ricardo Araújo. Modelagem de séries temporais por meio da decomposição e análise de influências estocásticas e determinísticas. 2013. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/SB) São Carlos.