O modelo estendido do Marshall-Olkin com choques implícitos e aplicações

• Processo: 18/23185-0
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional
• Data de Início da vigência: 20 de fevereiro de 2019
• Data de Término da vigência: 17 de março de 2019
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Nikolai Valtchev Kolev
• Pesquisador visitante: Sabrina Mulinacci
• Instituição do Pesquisador Visitante: Università di Bologna, Itália
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 13/07375-0 - CeMEAI - Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, AP.CEPID
• Assunto(s): Probabilidade aplicada Singularidades Intercâmbio de pesquisadores
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Choques Implícitos | Envelhecimento | Falta da memória bivariada | Modelos de Marshall-Olkin bivariados | Representação Estocástica | Singularidade | Probabilidade Aplicada

Resumo

Sugerimos a melhora do modelo de Marshall-Olkin estendido considerando efeito implícito dos choques comuns para componentes do sistema. As propriedades do modelo serão investigados e suas aplicações serão discutidos. (AU)

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

GOBBI, FABIO; KOLEV, NIKOLAI; MULINACCI, SABRINA. Ryu-type extended Marshall-Olkin model with implicit shocks and joint life insurance applications. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, v. 101, n. B, p. 342-358, NOV 2021. (13/07375-0, 18/23185-0)