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Testando contra a presença de componentes não estacionárias

Processo: 97/06460-9
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Regular
Data de Início da vigência: 01 de setembro de 1997
Data de Término da vigência: 31 de agosto de 1998
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Mariane Streibel
Beneficiário:Mariane Streibel
Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Assunto(s):Filtros de Kalman  Invariantes 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Filtro De Kalman | Testes Lbi

Resumo

O propósito do trabalho é desenvolver testes LBI (invariante localmente ótimo) para testar a hipótese nula de ausência de componentes não estacionárias não observadas contra a hipótese alternativa de presença de tais componentes. Diferentes processos são considerados para as perturbações e, sob a hipótese alternativa os processos analisados são tendência estocástica, e componente sazonal estocástica. As propriedades do teste, tamanho e poder são investigadas diretamente. (AU)

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