Uma introdução aos processos estocásticos via cadeias de Markov

• Processo: 15/21044-1
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de novembro de 2015
• Data de Término da vigência: 31 de outubro de 2016
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Fabiano Borges da Silva
• Beneficiário: Isabela Silva Rota
• Instituição Sede: Faculdade de Ciências (FC). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
• Assunto(s): Probabilidade Sistemas dinâmicos Operadores lineares Cadeias de Markov Processos estocásticos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Aplicações em Engenharia | cadeias de Markov | Matriz estocástica | Processos estocástico | sistemas dinâmicos | Teorema de Perron-Frobenius | Processos Estocásticos

Resumo

Este projeto de iniciação científica tem como objetivo estudar um caso especial de processo estocástico chamado de cadeias de Markov. Pretende-se, via este processo estocástico e suas aplicações, propiciar ao candidato a aprendizagem de alguns conceitos relevantes nas áreas de sistemas dinâmicos estocásticos discretos, teoria de probabilidade e operadores lineares.