Análise Estocástica Funcional e Aplicações

• Processo: 17/23003-6
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2018
• Data de Término da vigência: 29 de fevereiro de 2020
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Análise
• Pesquisador responsável: Paulo Regis Caron Ruffino
• Beneficiário: Francys Andrews de Souza
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 15/07278-0 - Dinâmica estocástica: aspectos analíticos, geométricos e aplicações, AP.TEM
• Assunto(s): Controle estocástico Controle ótimo Movimento browniano Análise estocástica
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Controle Estocástico | Controle ótimo | Movimento Browniano | Movimento Browniano Fracionário | Observações parciais | Princípio da Programação Dinâmica | Análise Estocástica

Resumo

Iremos caracterizar os controles epsilon-ótimos para estratégias do tipo pairs trade movidos pelo movimento Browniano Fracionário. Para isso, faremos uso da análise pathwise e de uma estrutura de discretização proposta por Leão e Ohashi (2013) conjuntamente com argumentos de seleção mensurável obtidos no artigo Souza, Leão e Ohashi (2017). Com esses objetos em mãos, seremos capazes de caracterizar explicitamente os controles epsilon-ótimos para esse tipo de estratégia, e então seremos capazes de avaliar em uma estrutura de simulação o comportamento da estratégia(lucratividade/perdas).Além disso, vamos apresentar uma metodologia concreta para calcular controles epsilon-ótimos para sistemas não-Markovianos com observações parciais, sendo uma continuação e expansão da teoria desenvolvida em Leão, Ohashi e Souza (2017). Por fim, após terminarmos de desenvolver a teoria para observações parciais, vamos trabalhar novamente na estratégia de Pairs Trade, mas agora sobre o caso de observações parciais. A ideia central, é encontrar um controle epsilon-ótimo previsível na filtragem gerada pela parte observável. Neste contexto, vamos assumir que a volatilidade dos ativos é não observada, e que somos capazes de observar é apenas seu preço.

Publicações científicas

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(As publicações científicas contidas nesta página são originárias da Web of Science ou da SciELO, cujos autores mencionaram números dos processos FAPESP concedidos a Pesquisadores Responsáveis e Beneficiários, sejam ou não autores das publicações. Sua coleta é automática e realizada diretamente naquelas bases bibliométricas)

LIMA, LOURIVAL; RUFFINO, PAULO; SOUZA, FRANCYS. Stochastic near-optimal control: additive, multiplicative, non-Markovian and applications. European Physical Journal-Special Topics, JUN 2021. (15/50122-0, 17/23003-6, 20/04426-6)

OHASHI, ALBERTO; DE SOUZA, FRANCYS A.. L-p uniform random walk-type approximation for Fractional Brownian motion with Hurst exponent 0 < H < 1/2. Electronic Communications in Probability, v. 25, 2020. (17/23003-6)

OHASHI, ALBERTO; DE SOUZA, FRANCYS A.. . Electronic Communications in Probability, v. 25, p. 13-pg., 2020-01-01. (17/23003-6)

LIMA, LOURIVAL; RUFFINO, PAULO; SOUZA, FRANCYS. . European Physical Journal-Special Topics, v. 230, n. 14-15, p. 2783-2792, OCT 2021. (17/23003-6, 20/04426-6, 15/50122-0)