Uma introdução ao movimento browniano e suas aplicações

• Processo: 17/26054-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2018
• Data de Término da vigência: 29 de fevereiro de 2020
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Fabiano Borges da Silva
• Beneficiário: Isidoro Rays Filho
• Instituição Sede: Faculdade de Ciências (FC). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
• Assunto(s): Processos estocásticos Movimento browniano Probabilidade Processos de Markov
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Martingales | Movimento Browniano | Probabilidade | processos estocásticos | Sistemas Dinâmicos Estocásticos

Resumo

Este projeto de iniciação científica tem como objetivo estudar as propriedades de um caso especial de processo estocástico de Markov, chamado de movimento browniano, buscando compreender seu comportamento dinâmico quando o processo evolui em tempo contínuo. Pretende-se, via este estudo, introduzir conceitos de sistemas dinâmicos estocásticos e suas aplicações em problemas relacionados a engenharia, e propiciar ao candidato um primeiro contato com teoria de probabilidade e processos estocásticos. (AU)