Uma introdução à integração estocástica e suas aplicações

• Processo: 20/15870-4
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de fevereiro de 2021
• Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2022
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Fabiano Borges da Silva
• Beneficiário: Elias Oliveira Vieira dos Santos
• Instituição Sede: Faculdade de Ciências (FC). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
• Assunto(s): Sistemas dinâmicos Equações diferenciais estocásticas Movimento browniano Processos de Markov
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Equações Diferenciais Estocásticas | Fórmula de Itô | Integral de Itô | Martingale | Movimento Browniano | Sistemas dinâmicos estocásticos

Resumo

Este projeto de iniciação científica tem como objetivo estudar a integração estocástica deWiener e de Itô, compreender conceitos pertinentes ao desenvolvimento desta teoria, tais comoa propriedade de Markov, movimento browniano e martingale, e aplicar a Fórmula de Itô paradeterminar possíveis soluções de equações diferenciais estocásticas. Pretende-se ainda propiciarao candidato uma experiência com a pesquisa na área de sistemas dinâmicos estocásticos.