Estimação de risco de longo prazo em séries de ativos brasileiros

• Processo: 24/01079-4
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de março de 2024
• Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2025
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Luiz Koodi Hotta
• Beneficiário: Vécio Alves Packer
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 23/02538-0 - Séries temporais, ondaletas, dados de alta dimensão e aplicações, AP.TEM
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Garch | Value at Risk (VaR) | VaR condicional | Inferência Estatística: Séries Temporais

Resumo

As medidas estat1sticas mais importantes para a alocação de capital de risco de instrumentos financeiros são o Valor em Risco (VaR) e o Expected Shortfall (ES). Na literatura estat1stica e econométrica tem sido propostos vários métodos para estimar o VaR e ES, com maior ênfase no horizonte de um dia. O objetivo deste projetoé familiarizar o bolsista com alguns métodos de cálculo e avaliação de previsão do VaR e do ES, de longo prazo (10 e 22 dias), e aplicar esses métodos em ações brasileiras.