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Estimação de risco de longo prazo em séries de ativos brasileiros

Processo: 24/01079-4
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de março de 2024
Data de Término da vigência: 28 de fevereiro de 2025
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Luiz Koodi Hotta
Beneficiário:Vécio Alves Packer
Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:23/02538-0 - Séries temporais, ondaletas, dados de alta dimensão e aplicações, AP.TEM
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Garch | Value at Risk (VaR) | VaR condicional | Inferência Estatística: Séries Temporais

Resumo

As medidas estat1sticas mais importantes para a alocação de capital de risco de instrumentos financeiros são o Valor em Risco (VaR) e o Expected Shortfall (ES). Na literatura estat1stica e econométrica tem sido propostos vários métodos para estimar o VaR e ES, com maior ênfase no horizonte de um dia. O objetivo deste projetoé familiarizar o bolsista com alguns métodos de cálculo e avaliação de previsão do VaR e do ES, de longo prazo (10 e 22 dias), e aplicar esses métodos em ações brasileiras.

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