Avaliação das ferramentas de backtesting para o valor-em_risco e o expected shortfall

• Processo: 24/06269-6
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de junho de 2024
• Data de Término da vigência: 31 de maio de 2025
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Luiz Koodi Hotta
• Beneficiário: Mateus Lee Yu
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 23/02538-0 - Séries temporais, ondaletas, dados de alta dimensão e aplicações, AP.TEM
• Assunto(s): Método de Monte Carlo Análise de séries temporais
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Funções Perda | medidas de risco | Monte Carlo | poder do teste | volatilidade | Series Temporais

Resumo

Na literatura de econometria financeira, é comum utilizar ferramentas de back- testing para avaliar a adequação das estimativas do Value-at-Risk e do Expected Shorfall obtidas por diversos modelos. Isto é feito através de testes de hipóteses que, em algumas situações, podem levar a conclusões opostas dependendo do teste utilizado. O objetivo deste projeto é avaliar, através de simulação e sob diferentes cenários, o poder dos testes mais utilizados na literatura.