Microestrutura do mercado financeiro brasileiro: uma abordagem econofisica.

• Processo: 02/03866-4
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de abril de 2003
• Data de Término da vigência: 13 de fevereiro de 2005
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Geral
• Pesquisador responsável: Nestor Felipe Caticha Alfonso
• Beneficiário: Renato Vicente
• Instituição Sede: Instituto de Física (IF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Mecânica estatística Processos estocásticos Fenômenos críticos
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Econofisica | Fenomenos Criticos | Fisica Estatistica | Minority Game | Processos Estocasticos

Resumo

Utilizaremos métodos e modelos microscópicos da física estatística no estudo dos mecanismos geradores de séries financeiras de alta freqüência (transação por transação) nos mercados brasileiros. Os objetivos principais deste projeto de pesquisa são: (1) Realizar uma caracterização detalhada do comportamento estatístico em várias escalas de tempo de séries de preços de ativos negociados nas duas maiores bolsas latino americanas (BOVESPA e BM&F) amostradas em freqüência máxima (transação por transação). (2) Estudar, por simulação e analiticamente, modelos microscópicos derivados do Minority Game que permitam o entendimento dos mecanismos mais elementares presentes em mercados emergentes. (AU)