| Processo: | 05/00248-6 |
| Linha de fomento: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Vigência (Início): | 01 de novembro de 2005 |
| Vigência (Término): | 28 de fevereiro de 2007 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática |
| Pesquisador responsável: | Nancy Lopes Garcia |
| Beneficiário: | Marcelo Ventura Freire |
| Instituição-sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Assunto(s): | Processos estocásticos |
Resumo Métodos de simulação perfeita têm sido aplicados com sucesso em processos Markovianos, como o processo de redes com perdas no caso unidimensional contínuo não-limitado. A construção da simulação perfeita é garantida se o processo de rede for dominado por um processo de percolação subcrítico, que pode ser dominado por um processo de ramificação. Já demonstrou-se que uma construção de segunda ordem do processo de ramificação melhora a estimativa da taxa crítica $\lambda_c$ que garante a construção. Queremos construir processos de ramificações de ordens maiores, como aproximações de um processo de ordem infinita para obter no limite a taxa $\lambda_c$.Como aplicação, pretendemos empregar esses resultados para construir uma simulação perfeita para o RJMCMC, que é empregado para simular distribuições a posteriori de modelos com dimensão variável. | |